FXトレード視点の通貨と相関・逆相関
FXトレードでは、通貨ペアの動きを予測するために、相関・逆相関という概念が重要です。相関とは、二つの変数が同じ方向に動く傾向があることを表します。逆相関とは、二つの変数が反対方向に動く傾向があることを表します。相関・逆相関は、-1から1までの数値で表されます。1に近いほど強い相関、-1に近いほど強い逆相関があります。0に近いと、相関・逆相関はほとんどありません。
メリット
FXトレードでは、通貨ペアの相関・逆相関を知ることで、以下のようなメリットがあります。
トレードの方向性を決める際の参考にすることができます。例えば、米ドルと金の逆相関が強いときは、米ドルが上昇すると金が下落する可能性が高いので、USD/JPYを買い、XAU/USDを売るという戦略が考えられます。
リスク管理をする際の参考にすることができます。例えば、相関の高い通貨ペアを同時に買うと、市場の変動に対して敏感になります。逆に、相関の低い通貨ペアを同時に買うと、市場の変動に対して安定になります。したがって、ポートフォリオのバランスをとるために、相関の高い通貨ペアは少なく、相関の低い通貨ペアは多くするという方法があります。
トレードのタイミングを見極める際の参考にすることができます。例えば、相関の高い通貨ペアが同じ方向に動いているときは、トレンドが強いと判断できます。逆に、相関の高い通貨ペアが異なる方向に動いているときは、トレンドが弱まっていると判断できます。したがって、トレンドに乗るか、逆張りするかを決めるために、相関の高い通貨ペアの動きを比較するという方法があります。
三つの要因
では、通貨ペアの相関・逆相関はどのようにして決まるのでしょうか。通貨ペアの相関・逆相関は、主に以下の三つの要因によって影響を受けます。
通貨の経済圏の関係性
通貨の金利水準の差
通貨の需給バランスの変化
通貨の経済圏の関係性
通貨の経済圏の関係性とは、通貨が発行されている国や地域の経済的なつながりのことです。例えば、オーストラリアと中国は貿易や投資で強い経済圏の関係性があります。そのため、中国の経済指標が良ければ、オーストラリアの経済にもプラスの影響があります。逆に、中国の経済指標が悪ければ、オーストラリアの経済にもマイナスの影響があります。このように、経済圏の関係性が強い通貨は、同じ方向に動く傾向があります。したがって、AUD/USDとUSD/CNHは相関が高いと言えます。
通貨の金利水準の差
通貨の金利水準の差とは、通貨が発行されている国や地域の中央銀行が設定する政策金利のことです。例えば、米国の金利が高く、日本の金利が低いとします。このとき、米国の通貨である米ドルは、日本の通貨である円よりも魅力的な投資対象となります。そのため、米ドルを買って円を売るという取引が増えます。このように、金利水準の差が大きい通貨は、反対方向に動く傾向があります。したがって、USD/JPYは逆相関が高いと言えます。
通貨の需給バランス
通貨の需給バランスの変化とは、通貨の市場での需要と供給のバランスが変わることです。例えば、原油の価格が上昇するとします。このとき、原油の輸出国であるカナダの通貨であるカナダドルは、原油の輸入国である日本の通貨である円よりも需要が高まります。そのため、カナダドルを買って円を売るという取引が増えます。このように、需給バランスの変化に影響を受ける通貨は、反対方向に動く傾向があります。したがって、CAD/JPYは逆相関が高いと言えます。
以上のように、通貨ペアの相関・逆相関は、様々な要因によって決まります。しかし、これらの要因は常に一定ではありません。市場の状況や環境によって、通貨ペアの相関・逆相関は変化します。したがって、FXトレードでは、通貨ペアの相関・逆相関を定期的にチェックすることが重要です。相関・逆相関をチェックする方法は、以下のようなものがあります。
チェックする方法
相関・逆相関の数値を計算する方法
相関・逆相関のチャートを見る方法
相関・逆相関のニュースを読む方法
相関・逆相関の数値を計算
相関・逆相関の数値を計算する方法とは、通貨ペアの価格の変動率を使って、相関・逆相関の数値を算出する方法です。相関・逆相関の数値は、-1から1までの数値で表されます。1に近いほど強い相関、-1に近いほど強い逆相関があります。0に近いと、相関・逆相関はほとんどありません。相関・逆相関の数値を計算するには、以下のような手順があります。
相関・逆相関のチャートを見る方法とは、通貨ペアの価格の動きをグラフで表示して、相関・逆相関の強さや方向を視覚的に判断する方法です。相関・逆相関のチャートは、以下のような種類があります。
相関・逆相関のマトリックスチャートとは、複数の通貨ペアの相関・逆相関の数値を表形式で表示するチャートです。相関・逆相関の数値は、色や記号で表されます。例えば、赤色や+記号は相関が高いことを表し、青色や-記号は逆相関が高いことを表します。相関・逆相関のマトリックスチャートは、一目で通貨ペアの相関・逆相関の全体像を把握することができます。
相関・逆相関のコインシデントチャートとは、二つの通貨ペアの価格の動きを同じグラフに重ねて表示するチャートです。相関・逆相関のコインシデントチャートは、通貨ペアの価格の動きの一致度やズレを確認することができます。例えば、二つの通貨ペアの価格の動きがほぼ同じであれば、相関が高いことを表し、二つの通貨ペアの価格の動きがほぼ反対であれば、逆相関が高いことを表します。
相関・逆相関のヒストグラムチャートとは、二つの通貨ペアの価格の変動率の差を棒グラフで表示するチャートです。相関・逆相関のヒストグラムチャートは、通貨ペアの価格の変動率の差の大きさや方向を確認することができます。例えば、棒グラフが上に伸びていれば、一つの通貨ペアの価格の変動率がもう一つの通貨ペアの価格の変動率よりも高いことを表し、棒グラフが下に伸びていれば、一つの通貨ペアの価格の変動率がもう一つの通貨ペアの価格の変動率よりも低いことを表します。
相関・逆相関のチャートを見るには
相関・逆相関のチャートを見るには、以下のような手順があります。
通貨ペアの相関・逆相関をチェックしたい期間を選ぶ。例えば、1日、1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年など。
通貨ペアの相関・逆相関をチェックしたい時間足を選ぶ。例えば、1分足、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足、週足、月足など。
通貨ペアの相関・逆相関をチェックしたいチャートの種類を選ぶ。例えば、相関・逆相関のマトリックスチャート、相関・逆相関のコインシデントチャート、相関・逆相関のヒストグラムチャートなど。
通貨ペアの相関・逆相関のチャートを表示する。例えば、インターネットで検索する、FXトレードのプラットフォームで見る、専用のソフトウェアやアプリで見るなど。
相関・逆相関のニュースを読む方法
相関・逆相関のニュースを読む方法とは、通貨ペアの相関・逆相関に影響を与えるような経済や政治のニュースを読んで、相関・逆相関の変化の理由や背景を理解する方法です。相関・逆相関のニュースは、以下のような種類があります。
通貨の経済圏の関係性に関するニュースとは、通貨が発行されている国や地域の経済的なつながりに関するニュースです。例えば、貿易や投資の協定や紛争、経済成長や不況、インフレやデフレなど。
通貨の金利水準の差に関するニュースとは、通貨が発行されている国や地域の中央銀行の金利政策に関するニュースです。例えば、金利の引き上げや引き下げ、量的緩和や緊縮、金融市場への介入など。
通貨の需給バランスの変化に関するニュースとは、通貨の市場での需要と供給のバランスに影響を与えるようなニュースです。例えば、原油や金などの商品の価格変動、株式や債券などの金融商品の価格変動、地震や台風などの自然災害、戦争やテロなどの社会的な混乱など。
相関・逆相関のニュースを読むには、以下のような手順があります。
通貨ペアの相関・逆相関に影響を与えるようなニュースの種類を選ぶ。例えば、通貨の経済圏の関係性に関するニュース、通貨の金利水準の差に関するニュース、通貨の需給バランスの変化に関するニュースなど。
通貨ペアの相関・逆相関に影響を与えるようなニュースの発表日や時間を確認する。例えば、経済指標の発表日や時間、中央銀行の会合や声明の日や時間、重要な政治家や経済人の発言や会見の日や時間など。
通貨ペアの相関・逆相関に影響を与えるようなニュースの内容や結果を読む。例えば、インターネットで検索する、新聞や雑誌で読む、テレビやラジオで聞く、専門家やアナリストのコメントや予測を参考にするなど。
まとめ
このブログ記事では、FXトレード視点の通貨と相関・逆相関について説明しました。相関・逆相関とは、二つの変数が同じ方向に動く傾向や反対方向に動く傾向の強さを表す概念です。FXトレードでは、通貨ペアの相関・逆相関を知ることで、トレードの方向性やリスク管理やタイミングを決める際の参考にすることができます。通貨ペアの相関・逆相関は、通貨の経済圏の関係性や金利水準の差や需給バランスの変化などの要因によって影響を受けます。しかし、これらの要因は常に変化するものであり、相関・逆相関も常に変化するものです。したがって、FXトレードでは、相関・逆相関を定期的にチェックすることが重要です。相関・逆相関をチェックする方法は、相関・逆相関の数値を計算する方法やチャートを見る方法やニュースを読む方法などがあります。しかし、どの方法を使っても、相関・逆相関は過去のデータや現在の状況に基づいて計算されたものであり、将来の動きを保証するものではありません。したがって、FXトレードでは、相関・逆相関を鵜呑みにせず、自分の判断や分析をすることが重要です。
FXトレードは、相関・逆相関を理解することで、より効果的に行うことができます。しかし、相関・逆相関は、FXトレードのすべてではありません。FXトレードには、他にも様々な要素や知識やスキルが必要です。